Abaixo você pode ver o meu método C para calcular Bollinger Bands para cada ponto de média móvel, banda para cima, para baixo band. As você pode ver este método usa 2 para loops para calcular o desvio padrão móvel usando a média móvel Ele usou para conter um loop adicional Para calcular a média móvel ao longo dos últimos n períodos que eu poderia remover adicionando o novo valor de ponto para totalaverage no início do loop e removendo o valor de ponto i - n no final do loop. Minha pergunta agora é basicamente Eu removo o laço interno restante em uma maneira similar que eu comecei com a média móvel. Pediu janeiro 31 13 em 21 45.The resposta é sim, você pode Em meados dos anos 80 eu desenvolvi tal algoritmo provavelmente não original em FORTRAN para Uma aplicação de monitoramento e controle de processos Infelizmente, isso foi há mais de 25 anos e não me lembro das fórmulas exatas, mas a técnica foi uma extensão do de médias móveis, com cálculos de segunda ordem em vez de apenas lineares. T seu código alguns, eu acho que eu posso suss fora como eu fiz isso de volta então Observe como seu loop interno está fazendo uma Soma de Squares. in muito da mesma maneira que sua média deve ter originalmente tinha uma Soma de Valores Os únicos dois As diferenças são a ordem de seu poder 2 em vez de 1 e que você está subtraindo a média de cada valor antes de você quadrado Agora que pode parecer inseparável, mas na verdade eles podem ser separados. Agora, o primeiro termo é apenas uma soma de quadrados, Que da mesma forma que você faz a soma de Valores para a média O último termo k 2 n é apenas a média ao quadrado vezes o período Desde que você divide o resultado pelo período de qualquer maneira, você pode apenas adicionar a nova média quadrada sem o extra Loop. Finalmente, no segundo termo SUM -2 vik, desde SUM vi total kn você pode então mudá-lo para this. ou apenas -2 k 2 n que é -2 vezes a média quadrada, uma vez que o período n é dividido novamente Assim, a fórmula combinada final é. Certifique-se de verificar a validade deste, uma vez que eu estou derivando-lo do topo da minha cabeça. E incorporando em seu código deve ser algo parecido com isto. Obrigado por isso eu usei-o como base de uma implementação em C para o CLR I Descobriu que, na prática, você pode atualizar tal que newVar é um número negativo muito pequeno, eo sqrt falha Eu introduzi um if para limitar o valor para zero para este caso Não idéia, mas estável Isso ocorreu quando cada valor na minha janela tinha O mesmo valor que eu usei um tamanho de janela de 20 eo valor em questão era 0 5, no caso de alguém quer tentar e reproduzir este Drew Noakes Jul 26 13 em 15 25. Eu usei commons-math e contribuiu para que a biblioteca para algo Muito semelhante a este É s open-source, portar para C deve ser fácil como loja-comprou pie você tentou fazer uma torta do zero Confira Eles têm uma classe StandardDeviation Ir para town. answered Jan 31 13 at 21 48.You Bem-vindos Desculpe eu não tenho a resposta que você está procurando Eu definitivamente didn t me Um para sugerir portar a biblioteca inteira Apenas o código mínimo necessário, que deve ser de algumas centenas de linhas ou assim Note que eu não tenho idéia do que as restrições legais de direitos autorais apache tem sobre esse código, então você d tem que verificar isso fora No caso de você perseguir Ele, aqui está o link Para que a variância FastMath Jason Jan 31 13 em 22 36. A maioria das informações importantes já foi dado acima --- mas talvez este ainda é de interesse geral. Uma pequena biblioteca Java para calcular a média móvel eo desvio padrão é Disponível aqui. A implementação é baseada em uma variante do método de Welford mencionada acima Métodos para remover e substituir os valores foram derivados que podem ser usados para mover o valor windows. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade Colocado acima e abaixo de uma média móvel A volatilidade é baseada no desvio padrão que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando vo Latility diminui Esta natureza dinâmica de Bollinger Bands também significa que eles podem ser usados em diferentes títulos com os ajustes padrão Para sinais, Bollinger Bands pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência Sinais derivados de estreitamento BandWidth são discutidos no artigo gráfico da escola em BandWidth. Note Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo. Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definido em 20 Períodos Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples As faixas externas são geralmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo do meio Band. Settings pode ser ajustado para atender às características de valores particulares ou estilos de negociação Bollinger recomenda fazer pequeno incremento Ajustes ao multiplicador de desvio padrão Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados para calcular o desvio padrão Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente O número de períodos usados para calcular o desvio padrão e também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2 Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2 1 para um SMA de 50 períodos e diminuindo o multiplicador de desvio padrão para 1 9 para um período de 10 SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms foram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com um formato W básico Bollinger usa Estes vários padrões W com Bollinger Bandas para identificar W-Bottoms A W-Bottom formas em uma tendência de baixa e envolve duas baixas de reação Em particular Bollinger procura por W-Bottoms onde a segunda baixa é menor do que a primeira, mas se mantém acima da faixa inferior. Há quatro passos para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands Primeiro, uma reação baixa formas Esta baixa é geralmente, mas não Sempre, abaixo da banda inferior Em segundo lugar, há um salto para a faixa média Terceiro, há um novo preço baixo na segurança Esta baixa detém acima da banda inferior A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menos fraqueza na Último declínio Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora da segunda baixa e uma ruptura de resistência. Chart 2 mostra Nordstrom JWN com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010 Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro seta preta e quebrou Abaixo da faixa mais baixa Em terceiro lugar, o estoque moveu-se abaixo de sua baixa de janeiro e prendeu acima da faixa mais baixa Mesmo que o ponto baixo de 5 fevereiro baixo quebrou a faixa mais baixa, as faixas de Bollinger são calculadas usando preços de fechamento Então os sinais devem Lso ser baseado em preços de fechamento Em quarto lugar, o estoque subiu com volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009.Signal M-Tops. M-Tops também foram Parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicado e desenhado do que fundos Double tops, cabeça - Ombros padrões e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais O primeiro alto pode ser maior ou menor do que o segundo alto Bollinger sugere procurar sinais De não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações Isso é basicamente o oposto do W-Bottom A não-confirmação ocorre com três etapas Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior Em segundo lugar, há um pullback towar Ds a banda média Terceiro, os preços se movem acima do nível anterior, mas não conseguem atingir a banda superior Este é um sinal de alerta A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra um momentum decrescente, que pode prenunciar uma inversão de tendência confirmação final vem Com uma quebra de apoio ou sinal indicador de baixa. Chart 4 mostra Exxon Mobil XOM com um M-Top em abril-maio de 2008 O estoque se moveu acima da faixa superior em abril Houve um pullback em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90 Embora o estoque Movido acima da faixa superior em uma base intraday, não FECHOU acima da faixa superior O M-Parte superior foi confirmado com uma ruptura da sustentação duas semanas mais tarde Observe também que MACD deu forma a uma divergência bearish e se moveu abaixo de sua linha de sinal para a confirmação. Mostra Pulte Homes PHM dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008 O preço superou a faixa superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta Após um pullback abaixo do 20-dia SMA Bollinger Banda média, o estoque mudou para um maior acima de 17 Desp Ite este novo máximo para o movimento, o preço não ultrapassou a banda superior Este piscou um sinal de alerta O estoque quebrou apoio uma semana depois e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal Observe que este M-top é mais complexa, Ambos os lados da seta azul pico Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Signal Walking the Bands. Moves acima ou abaixo das bandas não são sinais per se Como Bollinger coloca, movimentos que tocam ou excedem as bandas não são Em vez disso, um movimento para a faixa superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza osciladores Momentum trabalho muito da mesma maneira Overbought não é necessariamente bullish Ele leva a força para atingir os níveis de overbought e Condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta Similarmente, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta Pense nisso por um momento A banda superior é 2 desvios padrão acima do 20-período simples movendo ave Raiva É preciso um movimento de preço muito forte para exceder essa faixa superior Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum Os preços para nunca chegar à banda inferior durante uma tendência de alta A SMA de 20 dias, por vezes, atua como suporte Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. Chart 6 Air Products APD com um Subir e fechar acima da banda superior em meados de julho Em primeiro lugar, repare que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência Um forte impulso para cima é um sinal de força, não fraqueza Trading girou plana em agosto e os 20 dias SMA movido lateralmente As Faixas de Bollinger estreitaram, mas a APD não fechou abaixo da faixa inferior Os preços e a SMA de 20 dias apareceram em setembro Em geral, a APD fechou acima da banda superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. Índice de Canal de Mercadoria de 10 Períodos CCI Dips abaixo de -100 são considerados sobrevendidos e retrocedem acima de -100 sinalizam o início de uma linha de ponta verde de reboque sobrevendido. A tag de banda superior e breakout iniciaram a tendência de alta CCI e então identificaram pullbacks negociáveis com mergulhos abaixo de -100. É um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de impulso para sinais de negociação. O gráfico 7 mostra Monsanto MON com uma caminhada abaixo da banda inferior O estoque quebrou em janeiro com uma pausa de apoio e fechou abaixo da faixa inferior De meados de janeiro até início de maio, Monsanto fechou abaixo da faixa inferior pelo menos cinco vezes Observe que a ação não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período A ruptura de suporte e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizou uma tendência de baixa Como tal, o CCI de 10 Usado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é sobrecompra Um movimento de volta abaixo de 100 sinais de uma retomada das setas vermelhas de tendência de baixa Este sistema desencadeou dois bons sinais As bandas de Bollinger refletem a direção com a SMA de 20 períodos e a volatilidade com as faixas superiores mais baixas. Como tal, elas podem ser usadas para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos De acordo com Bollinger, as faixas devem conter 88-89 de Preço, que faz um movimento fora das faixas significativas Tecnicamente, os preços são relativamente elevados quando acima da banda superior e relativamente baixo quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como sinal de venda. Não ser considerado alcista ou como um sinal de compra Os preços são altos ou baixos por uma razão Como com outros indicadores, Bandas Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma Chartists deve combinar Bandas Bollinger com análise de tendência básica e outros indicadores para confirmação. Bandas e SharpCharts. Bollinger Bandas podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços Como com uma média móvel simples, Bandas Bollinger deve ser mostrado no topo de um gráfico de preços Ao selecionar B O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão O segundo número 2 define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior Estes parâmetros padrão definidos As bandas 2 desvios padrão acima da média móvel simples Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos Bollinger Bandas 50,2 1 pode ser usado por um período mais longo ou Bandas Bollinger 10,1 9 pode ser usado por um período mais curto Clique aqui Para um exemplo vivo. Como calcular as bandas de Bollinger usando o Excel. Bandas de Bollinger são um dos indicadores mais populares sendo usados por comerciantes quantitativos hoje. Enquanto quase todos os softwares de negociação será capaz de calcular os valores da Banda de Bollinger para você, Nunca dói saber como obter sob o capô e fazê-lo sozinho. Saber como calcular os indicadores que você usa vai lhe dar uma melhor compreensão de Seu sistema de negociação quantitativa. Mark de Tradinformed especializada em usar excel para backtest sistemas de negociação e calcular valores para os indicadores populares Ele lançou um post blog curto e vídeo que caminha com você exatamente como calcular bandas de bollinger usando Excel. He começa oferecendo o seu próprio Descrição das Bandas de Bollinger e, em seguida, explica como eles são calculados. A primeira etapa no cálculo Bollinger Bands é ter uma média móvel. Então você calcular o desvio padrão do preço de fechamento sobre o mesmo número de periods. The desvio padrão é então multiplicado Por um fator tipicamente 2. A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator para a média móvel. A banda inferior é calculada subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel. Aqui estão as fórmulas que ele usa Em seu vídeo. SMA H23 MÉDIA F4 F23 Banda Bollinger Superior I23 H23 STDEVPA F5 F23 I 3 Banda Bollinger Baixa J23 H23- STDEVPA F5 F23 J 3. Este é Mark s vídeo walk-through sobre o cálculo Bollinger Bands com Excel. He também explica como ele usa Bollinger Bands em sua própria trading. I don t normalmente têm Bollinger Bands em minhas cartas, porque eu acho que eles desordenar as cartas e distrair de A ação de preço. No entanto, muitas vezes eu adicioná-los aos gráficos temporariamente para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas também gosto de usá-los quando eu estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-escala Isso significa que eles podem ser aplicados Para qualquer mercado e prazos, sem necessidade de ajustar os parâmetros. Os cálculos para as Bandas Bollinger Superior e Baixa conforme dadas na rubrica Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo são ERRADOS Tenho estado em contato com Mark Unsell que fez o vídeo e Ele concordou que suas equações estão em erro. Com isso corrigido eqs Banda Bollinger Superior I23 H23 STDEVPA F4 F23 I 3 Banda Bollinger Baixa J23 H23- STDEVPA F4 F23 J 3.Graças por compartilhar.
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