Estratégia de correlação de forex

Trading Strategies. Understanding conceitos de correlação Forex e seu efeito sobre Trading. Understanding conceitos de correlação Forex e seu efeito sobre Trading. What é correlação entre pares Quando você está negociando pares de moedas no mercado Forex, não parece haver fim para as forças externas Que governam os movimentos de preços Notícias, política, taxas de juros, direção do mercado e condições econômicas são todos fatores externos que você precisa considerar. Há, no entanto, uma força interna sempre presente que afeta alguns pares de moedas que você precisa estar ciente deste A correlação positiva significa que os pares se movem na mesma direção, a correlação negativa significa que eles se movem em direções opostas. A correlação existe para um monte de razões complexas e Porque alguns pares de moedas contêm a mesma moeda em seu par de base como outros contêm em seu par cruzado, por exemplo, o EUR USD E o USD CHF Porque a economia suíça tende a espelhar a Europa em geral e porque o dólar está no lado oposto de cada um desses pares, seus movimentos - em certa medida - se espelharão. A correlação é na verdade o termo estatístico para o Medição para o movimento em tandem entre quaisquer 2 pares de moedas Um coeficiente de correlação de 1 0 significa que os pares se movem exatamente em tandem uns com os outros uma correlação de -1 0 significa que os pares se movem exatamente na direção oposta Números entre estes extremos mostram a quantidade relativa de Correlação entre um conjunto de pares Um coeficiente de 26 significaria que os pares têm uma ligeira correlação positiva um coeficiente de 0 significaria que os pares eram perfeitamente independentes uns dos outros. Como pode a correlação ser usado na negociação Agora que sabemos que podemos Esperamos certos níveis de movimento em tandem entre certos pares, podemos fazer decisões de negociação mais informadas, criando hedges, diversificando o risco em posições lucrativas, e avoi Ding posições com pares cuja correlação faz com que eles naturalmente cancelar uns aos outros out. Let s olhar para um método de diversificação de risco usando par correlação de moedas. Situação 1 Vamos supor que você acha que o USD está definido para rally O movimento óbvio seria ir curto No par EUR USD, mas fazê-lo coloca o seu resultado em quadrado no movimento de um par Se você quisesse diversificar o seu risco você poderia encontrar um par que tem uma correlação positiva com EUR USD e dividir suas compras entre os dois pares O AUD USD Tem uma correlação muito alta - mas não perfeita - com o EUR USD Poderá querer dividir a sua posição entre o EUR USD eo USD AUD que tem uma correlação positiva de cerca de 71 A correlação positiva entre os pares permite-lhe lucrar com o movimento Do USD, enquanto a falta de correlação perfeita reduz o risco de picos em qualquer um dos 2 pares. Avaliação 2 Compreensão de correlação permite evitar tomar posições que, devido à alta correlação negativa w Tendem a cancelar uns aos outros fora Os pares de USD e USD USD que mencionamos anteriormente são um bom exemplo Os pares têm um coeficiente de correlação histórica de cerca de 90 significando que eles quase sempre se movem em direções opostas Sabendo isto, um trader não iria longo Em ambos os pares ao mesmo tempo, porque o movimento de um par irá cancelar o movimento do outro. Estratégia de negociação plausível Uma estratégia de negociação plausível seria o comércio de 2 pares de moedas com base na reversão de sua correlação para a média Você pode acompanhar a correlação De 2 pares de moedas ao longo do tempo e se ele fica longe da norma você pode colocar um comércio na direção que irá snap a correlação de volta para a média Por exemplo, se o EUR USD eo USD CHF têm uma correlação de - 9 eo EUR USD vai em um comício enorme quando o USD CHF não deixar cair tão rapidamente você pode ir curto EUR USD e ir short USD CHF e procurar a correlação para estalar para trás à média em conseqüência de EUR USD que deixa cair do USD CHF droppin G, a fim de reverter a correlação com a média histórica Evidentemente, tenha em mente que a correlação não é estagnada e não há garantia de que ele sempre vai reverter. A correlação pode mudar As relações de correlação dos pares não são estáticas Mudanças nas condições econômicas, os juros Taxas ou políticas governamentais podem fazer com que os pares de moedas mudem ao longo do tempo Assim como os preços se movem com fluência, o mesmo acontece com a correlação. Conclusão A correlação de pares de moeda é uma gravidade subjacente no universo Forex Sabendo que ela existe e mudanças dá ao trader uma ferramenta poderosa para usar com muitos Ou para implementar em um sistema autônomo. Forex Estratégia de correlação. Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseado em um comportamento conhecido como Currency Correlation. Before eu entrar nas regras desta estratégia de correlação de moeda, vou ter Para explicar o que a correlação da moeda é para o bem daqueles que don t know. WHAT é corrência CORRELATION. Currency correlação é um comportamento ex Hibida por certos pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo. Um par de moedas é dito estar mostrando correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, o EURUSD GBPUSD faz estas vezes mais Quando EURUSD está negociando para cima, você também verá GBPUSD trading up. a correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas comerciais em direções opostas e um bom exemplo é EURUSD e USDCHF Quando EURUSD está negociando para cima, você verá USDCHF estará caindo Eles vão direções opostas. Here um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no 4hr Timeframe e observe as setas verdes e vermelhas que acontecem ao mesmo tempo. Aqui está um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD USD Index Observe que a seta vermelha e verde quando um está indo para cima, o outro está indo para baixo, que é correlação negativa. CORREDIÇÃO DE MOEDA CURRENCY AJUDA COMER PROFITABLY. There foram momentos em que eu iria tomar uma compra t Rade em EURUSD e igualmente o mesmo tempo faz exame de um comércio da COMPRA em USDCHF sem perceber que estas duas moedas são negativamente correlacionadas e eu começo sempre neste problema. Um comércio em um par da moeda corrente será rentável. Eo outro comércio será unprofitable. READ CCI Moving Average Forex Trading Strategy. My falha para compreender plenamente a correlação de moeda deixa-me com um comércio onde eu não deveria ter tomado em primeiro lugar. FOREX CORRELATION STRATÉGIA RULES. Currency Pairs Apenas para pares de moedas correlacionadas positivas como EURUSD e GBPUSD. Timeframes 15 Minutos e acima, timesframes mais baixos não são realmente confiáveis. Informações adicionais Quando dois pares positivamente correlacionados caem de correlação em um suporte maior ou nível de resistência, podemos esperar uma reversão Esta inversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas mais frequentemente do que não resulta Em movimentos maiores Então você deve estar assistindo a este tipo de configurações para acontecer em torno de níveis de suporte e resistência. Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um suporte Ort nível assim sua uma configuração de COMPRAR Se isso acontece no nível de resistência, será uma configuração de VENDA, o exato opposite. Step 1 EUR USD fez uma menor baixa enquanto GBP USD não conseguiu fazê-lo. Step 2 Espere um novo teste de O balanço de divergência Nenhum retest ocorre assim que nós ajustamos uma ordem do limite para um comércio da fuga. Entrada do passo 3 é disparada Se você não o fizer feito assim que coloque uma perda do batente no balanço mais recente low. Step 4 Desenhe um fib no balanço divergente para o lucro Níveis Não se esqueça de rastrear sua parada para quebrar mesmo Neste caso, o risco foi de 35 pips tão fuga para quebrar mesmo em 25-30 pips Como você pode ver neste caso, todas as extensões fib foram atingidos com um lucro de 108 pips Vamos dizer Bobby Didn t querem manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a consolidar-se após o forte para cima movimento Bobby teria feito 75 pips Não a shabby Bobby. READ Estratégia Forex Trading para Negociação O Bollinger Médio Band. Don t forjar para compartilhar Esta estratégia de troca de moeda forex com seus amigos clicando nesses shar Para que um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim quando forex trading Como as moedas são preços em pares, nenhum par de negociações completamente independente do Outros Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral do seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nossa Investopedia Especial Característica Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é Fácil de ver se você estava negociando a libra britânica contra o JPY JPY par japonês, por exemplo, você está realmente negociando um derivado do GBP USD e USD JPY pares, portanto, JPY JPY deve ser um pouco correlacionado a um se não ambos Outros pares de moedas No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas w Os outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre Os pares de moedas são completamente aleatórios Leitura da Tabela de Correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vejamos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês De Fevereiro de um mês EUR USD e GBP USD teve uma forte correlação positiva de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também tem r Aliado 95 do tempo Ao longo dos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD EUR e USD CHF teve um quase perfeito negativo Correlação de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo mantém-se verdadeiro durante períodos mais longos como os valores de correlação permanecem relativamente estáveis. Todas as correlações nem sempre permanecem estáveis ​​Pegue USD CAD e USD CHF, por exemplo Com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e a falência do Banco de Canadá Para mais, veja Usando a Paridade de Taxa de Juros para Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que torna a mudança de correlações ainda mais importante Sentiment e fato econômico global Ors são muito dinâmicas e podem mesmo mudar em uma base diária Correlações fortes hoje não pôde ser em linha com a correlação a mais longo prazo entre dois pares de moeda É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses de arrasto também é muito importante Isso fornece um A relação entre os dois pares de moedas é mais clara, o que tende a ser mais preciso. As alterações de correlação variam por várias razões, sendo as mais comuns as políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, como Bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de arrasto que EUR USD compartilha com outros pares. Correlações de cálculo Yourself A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo Isso pode parecer difícil, mas na verdade é muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Many cha Rting pacotes, mesmo alguns livres permitem que você faça o download histórico preços diários de moeda, que você pode então transportar em Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, seis, três e Um mês de leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisto passo a passo. 1 Obtenha os dados de preços dos seus dois pares de moedas, digamos que eles são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma marcada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par durante o período de tempo Você está analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repetição T etapas 3-5 para a outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar Seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los Por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF movem-se em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter uma carteira de longo EUR USD e USD a longo USD é o mesmo que praticamente sem posição - isto é verdade porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallys, USD CHF vai sofrer um selloff Por outro lado, mantendo longo USD e AUD longo USD NZD USD é semelhante ao dobro Na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Wading Into The Currency Market Diversificação é outro fator a considerar Como a correlação EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positivo, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco Enquanto mantendo uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa Versa. A comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para a sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm um quase-perfeito negativo co Mas o valor de um movimento pip no EUR USD é 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposição. Here s como o hedge iria trabalhar dizem que um comerciante tinha uma carteira de um curto EUR USD lote de 100.000 unidades e um pequeno USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria para baixo 100 na posição No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EUR USD, a posição curta USD CHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, - 100 Claro que este hedge também significa lucros menores no caso de um forte USD USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas se tornam relativamente menores Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancagem Sua opinião, é muito importante estar ciente da Correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar em lucros. A linha inferior Para ser um comerciante eficaz, É importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor a sua exposição Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moedas ajuda comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente Da sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nosso Forex Tutorial. The Montante máximo das verbas que os Estados Unidos podem contrair. O teto da dívida foi R a segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. O Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labor. The abreviação de moeda ou símbolo monetário Para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.