O problema da negociação - como melhorar a vitória: relação de perda Juntado em maio de 2009 Status: Membro 14 Posts Isso é algo que eu tenho pensado um pouco nos últimos dois anos desde que comecei a negociar Forex. É o problema que os perdedores têm encontrado um sistema de alta expectativa, psicologia ruim ou um pouco de ambos. Muitos de vocês provavelmente estão cientes do estudo que levou 100 acadêmicos e fez com que eles jogassem um jogo de apostas com uma vitória de 60:40: perda e 1 : 1 risco: razão de recompensa, a única coisa que os acadêmicos controlaram foi quanto apostar. Depois de cada jogado 100 julgamentos do jogo quase todos perderam dinheiro. Obviamente, eles perderam devido à má psicologia (vinculada à tomada de decisão de gerenciamento de dinheiro). Eu suspeito, digamos, 70:30 vitória: índice de perda, a maioria teria ganho dinheiro, reduzindo consideravelmente o requisito de boa psicologia. Se um comerciante leva completamente aleatoriamente, a longo prazo (para minimizar o efeito da propagação), 1: 1RR negocia que ele deveria esperar uma vitória de 50:50: taxa de perda. Tudo o que ele precisa é uma vantagem (como negociar com a tendência e utilizar o suporte e a resistência) para orientar sua taxa de vitória para melhor do que 50. É assim que pensei que era simples quando comecei. Agora eu acredito que existem muito poucos comerciantes atualmente lucrativos que poderiam ganhar a vida apenas negociando um sistema com uma vantagem muito pequena (por exemplo 1: 1RR com taxa de 50-60 vitórias). A variabilidade no forex é tão alta com as condições de mercado em constante mudança e as distribuições de preços não normais que as reduções seriam demais, o sistema seria descartado. Muitos gurus e livros comerciais que eu li afirmam encontrar um sistema com expectativa positiva é a parte fácil, a parte difícil é refinar sua psicologia. Muitos especialistas também concordam que a negociação discricionária é superior ao comércio mecânico, já que os sistemas mecânicos são propensos a romper um longo período de tempo à medida que as condições do mercado mudam. Isso cria um pouco de paradoxo para o comerciante discricionário. Quando temos um perdedor, devemos descartar psicologicamente e ser limpos para o próximo comércio. Um comerciante com boa psicologia aceita que o mercado tenha um alto grau de aleatoriedade e cada comércio tem uma boa chance de ser um perdedor. O comércio discricionário no entanto é uma habilidade, e se você chamou um comércio perdedor que reflete em sua habilidade até certo ponto (mais - por isso, em muitas negociações). Se você chamou de troca perdida, pode haver alguma razão para o motivo de um perdedor que você não viu no momento (especialmente se você se casou com o cargo). Você pode levar isso muito longe (especialmente se você não gosta de quotwrongquot) e começar a ver razões que realmente não estão lá. Eu espero que haja uma grande habilidade para determinar se deseja diminuir o comércio perdedor até probabilidades ou habilidades discricionárias que precisam ser melhoradas (ou um ajuste à metodologia para se adaptar a uma mudança nas condições de mercado). Quanta vantagem existe um comerciante profissional típico. A maioria dos comerciantes profissionais utilizam sua boa psicologia em maior medida do que caindo em uma metodologia de alta expectativa. É algum tipo de mistura entre os dois. Existem comerciantes profissionais com habilidade suficiente para Desfrute consistentemente de uma taxa de ganhos 80-90 1: 1RR, ou isso não é possível na aleatoriedade dos mercados. Eu sei que a maioria dos novos comerciantes vai em busca do Santo Graal, mas na minha opinião, encontrar uma metodologia de alta expectativa é muito mais difícil e importante Do que desenvolver boa psicologia (apesar do que a maioria dos especialistas estão reivindicando). Eu também acredito que se você quiser uma boa metodologia de sistema discricionário que se adapte à sua personalidade, é melhor se você desenvolver o seu próprio, pois 99 do que você encontrará na net é uma expectativa baixa ou negativa ou não é adequado para você. Isso não é fácil. Nos últimos dois anos, tive muitas idéias para os sistemas, mas apenas dois parecem ser consistentemente rentáveis e vale a pena prosseguir, e dedico muito tempo ao comércio de educação e pesquisa. O que vocês acham Inscreveu-se para agosto de 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Posts na minha opinião, encontrar uma metodologia de alta expectativa de sistema é muito mais difícil e importante do que desenvolver uma boa psicologia (apesar do que a maioria dos especialistas estão reivindicando). Eu também acredito que se você quiser uma boa metodologia de sistema discricionário que se adapte à sua personalidade, é melhor se você desenvolver o seu próprio, pois 99 do que você encontrará na net é uma expectativa baixa ou negativa ou não é adequado para você. Eu concordo com isso 100. Pessoas com responsabilidades de trabalho, família e comunidade não têm necessariamente tempo para pesquisar e comerciar profissional, mas esperam resultados extraordinários. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. Relação WinLoss O que é a relação WinLoss A relação winloss é uma proporção do número total de negócios vencedores para o número de negociações perdidas. Não leva em conta o quanto ganhou ou perdeu simplesmente se fossem vencedores ou perdedores. WinLoss Ratio Winning Trades. Loing Trades O índice winloss também é conhecido como a razão de sucesso. BREAKING Down WinLoss Ratio Por exemplo, se você fez 30 negócios e 12 deles, os vencedores 18 eram perdedores, sua taxa de ganhos seria 2: 3. Sua probabilidade de sucesso seria 40. A relação winloss é usada no cálculo da razão de risco. Não é muito útil por conta própria porque não leva em conta o valor monetário conquistado ou perdido em cada comércio. Por exemplo, uma relação winloss de 2: 1, significa que o comerciante tem duas vezes mais negociações vencedoras do que perder. Parece bom, mas se os negócios perdidos tiverem perdas em dólares três vezes maiores que os ganhos de dólares dos negócios vencedores, o comerciante tem uma estratégia perdedora. O Mito de Rácios de Lucros Ao negociar o mercado cambial ou outros mercados, muitas vezes somos informados De uma estratégia comum de gerenciamento de dinheiro que exige que o lucro médio seja superior à perda média por comércio. É fácil supor que esse conselho comum deve ser verdade. No entanto, se analisarmos mais profundamente a relação entre lucro e perda, é claro que as idéias antigas, comumente realizadas, talvez precisem ser ajustadas. Tutorial: o guia final para Forex ProfitLoss Ratio Uma relação de lucro refere-se ao tamanho do lucro médio em relação ao tamanho da perda média por comércio. Por exemplo, se o seu lucro esperado for 900 e sua perda esperada é de 300 para um comércio específico, sua relação de lucro é de 3: 1 - o que é 900 dividido por 300. Muitos livros de comércio e gurus defendem uma relação de lucro de pelo menos 2: 1 Ou 3: 1, o que significa que, para cada 200 ou 300, você faz por troca, sua perda potencial deve ser limitada a 100. (Para leitura relacionada, veja Limitação de Perdas). À primeira vista, a maioria das pessoas concordaria com essa recomendação. Afinal, nenhuma perda potencial deve ser mantida tão pequena quanto possível e qualquer lucro potencial seja o maior possível. A resposta é, nem sempre. Na verdade, este conselho comum pode ser enganador e pode causar danos à sua conta de negociação. O conselho geral de ter um índice de lucro de pelo menos 2: 1 ou 3: 1 por comércio é simplista, porque não leva em conta as realidades práticas do mercado cambial (ou de outros mercados), o estilo de negociação individual e A rentabilidade média dos indivíduos por fator de comércio (APPT), que também é conhecida como expectativa estatística. A importância da rentabilidade média por comércio A rentabilidade média por comércio (APPT) refere-se basicamente ao valor médio que você pode esperar para ganhar ou perder por comércio. A maioria das pessoas está tão focada em equilibrar seus índices de lucro ou na precisão de sua abordagem comercial que eles não sabem que existe uma imagem maior: Seu desempenho comercial depende em grande parte do seu APPT. Esta é a fórmula para a rentabilidade média por comércio: Rentabilidade média por comércio (Probabilidade de ganhar x Vitória média) - (Probabilidade de perda x Perda média) Permite explorar o APPT dos seguintes cenários hipotéticos: Cenário A: Digamos isso fora de 10 Negocia seu lugar, você ganha em três deles e você percebe uma perda em sete. Sua probabilidade de uma vitória é por isso 30, ou 0,3, enquanto sua probabilidade de perda é de 70 ou 0,7. Seu comércio médio vencedor faz 600 e sua perda média é de 300. Nesse cenário, o APPT é: como você pode ver, o APPT é um número negativo, o que significa que, para cada troca que você coloca, é provável que você perca 30. Isso é Uma proposta perdedora Mesmo que o índice de lucro seja 2: 1, essa abordagem comercial produz negócios vencedores apenas 30 do tempo, o que anula o suposto benefício de ter um índice de lucro de 2: 1. (Para leitura relacionada, veja A Importância de um Plano ProfitLoss). Cenário B: Agora, vamos explorar o APPT de uma abordagem comercial com uma relação lucratividade de 1: 3, mas tem mais negócios vencedores do que perder. Digamos dos 10 negócios que você coloca, você ganha lucro em oito deles e você percebe uma perda em dois negócios. Aqui está o APPT: neste caso, mesmo que essa abordagem comercial tenha um índice de lucro de 1: 3, o APPT é positivo, o que significa que você pode ser lucrativo ao longo do tempo. Muitas maneiras de tornar-se rentável Ao negociar o mercado cambial, não há uma abordagem de gerenciamento ou negociação de dinheiro de tamanho único. O conselho tradicional, como garantir que o seu lucro seja superior à sua perda por comércio absoluto, não tem muito valor substancial no mundo comercial real, a menos que você tenha uma alta probabilidade de realizar um comércio vencedor. O que importa é que seu APPT seja positivo e que seus lucros globais sejam mais do que suas perdas globais. Para obter mais dicas de gerenciamento de dinheiro da forex, veja Assuntos de gerenciamento de dinheiro. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa a que o nível geral dos preços dos bens e serviços está a aumentar e, por conseguinte, o poder de compra da. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Trading System Win Loss Ratio Nas últimas semanas I8217ve falado sobre a construção de seu próprio sistema comercial sólido e tudo o que precisa ser considerado. Há muito mais do que apenas encontrar o sinal de entrada correto. Na verdade, há muitas partes móveis envolvidas em um sistema comercial bem sucedido e todos precisam trabalhar juntos. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, sua personalidade comercial também desempenha um papel. No final da jornada de construção de um sistema comercial, você acaba com um produto final que é uma representação de você como comerciante. Se você tem uma personalidade de scalping e gosta de fazer pequenos ganhos fora do mercado com freqüência, seu sistema será um sistema de scalping. Se você é um comerciante intradía à procura de movimentos dentro da faixa de negociação diária, seu sistema de negociação irá refletir isso. Se você deseja trocar os intervalos de tempo mais altos e manter suas posições por dias, semanas ou meses, você terá um sistema de troca de swing. Eu pessoalmente sou e comerciante de fim de dia, então eu gosto de fazer minhas decisões comerciais uma vez e deixar o comércio correr para o dia seguinte. (Ou, eu uso uma EA para automatizar minha estratégia de saída para que o comércio seja gerenciado no piloto automático). Eu acho que você pode ver como sua personalidade comercial se entrelaça com seu sistema comercial. Hoje, eu quero falar sobre sua taxa de perda de ganhos do sistema comercial. Novamente, isso não é apenas um número, mas um reflexo de você como comerciante. Antes de começar, quero dar-lhe algumas palavras de conselhos8230 Don8217t deixe sua busca por uma taxa de alta vitória sabotar sua rentabilidade global. Trading System Win Ratio de perda de um ponto de vista psicológico Todo mundo gosta de ganhar e ninguém gosta de perder. Isso é verdade se jogando um jogo simples, mas ainda mais verdadeiro quando o dinheiro está em jogo. Portanto, acho que seria seguro dizer que todo comerciante quer ter um alto índice de perda de ganhos. (Basicamente, todo mundo quer ganhar muito mais vezes do que eles perdem). No entanto, quando se trata de negociação e seu sistema de negociação, esforçar-se por uma alta taxa de perda de vitória pode não ser a melhor coisa a fazer. No final, ter um alto índice de perdas de vitórias evita lidar com os sentimentos associados à perda. E, como todos sabemos, basta a negociação de sentimentos e emoções não é algo que você quer fazer. Perder e negociar ir mão e mão. Você precisa enfrentar esse fato em um nível psicológico. Se você não pode lidar com a perda, não deve tentar negociar. De muitas maneiras, ser um comerciante bem-sucedido depende da sua capacidade de lidar com a perda enquanto ainda está negociando de uma maneira que gera lucros ao longo do tempo. Robôs com Razões de perda de alta vitória Sabendo que as pessoas têm um problema com a perda, os criadores de robôs geralmente se esforçam para criar robôs comerciais com uma alta taxa de perda de ganhos. Parece lógico, certo. O problema é que muitas vezes eles têm que usar técnicas de negociação que não são sadias a longo prazo para alcançar esse alto índice de perda de ganhos. No final, o sistema é uma bomba de tempo que eventualmente explode sua conta. Uma técnica para obter uma taxa de alta vitória é usar uma grande perda de parada e um pequeno lucro de tomada. A idéia é que é difícil para parar de ser atingido antes que o lucro da pequena tomada seja atingido. Para perder, você realmente precisa escolher a parte superior ou inferior absoluta de um movimento, o que não é muito provável. Mas está arriscando 100 pips para fazer 5 pips uma maneira sólida de comércio. Essa maneira de negociar pode demorar um pouco, dependendo de como você está escolhendo suas entradas e atividades de mercado. Mas é apenas uma questão de tempo antes de ter a eventual perda. E essa eventual perda vai prejudicar muito sua conta8230. Então, quem se importa se você tiver uma taxa de 95 vitórias se as 5 de perdas comem todos os seus ganhos e, em seguida, alguns Sure, você não precisa lidar com a perda muitas vezes, mas quando você faz isso é devastador. Isso soa como a maneira de ter uma carreira comercial longa, saudável e rentável Aqui está o ponto8230 Existe uma pressão psicológica sobre você e seu sistema comercial para ganhar. Obviamente, você precisa ganhar pelo menos uma parte do tempo se quiser ser lucrativo. Mas na negociação, o número de vezes que você ganha não é tão importante quanto quanto você ganha em ganhar negócios em comparação com o QUANTO que você perde na perda de negociações. Você projetou um sistema que a matemática diz está condenado ao fracasso No exemplo que usei anteriormente nesta postagem, você teria uma alta taxa de vitoria porque você usa uma grande perda de parada e um pequeno lucro. Mas, a longo prazo, negociar desta forma não será lucrativo. Então, eu quero que você faça a distinção entre taxa de ganhos e rentabilidade. Ganhar com mais freqüência não significa necessariamente que você está fazendo o maior lucro, ou mesmo lucrando. Eu trago isso porque alguns de vocês podem ter abandonado sistemas de negociação perfeitamente bons porque eles não tiveram uma alta taxa de vitoria. Sua decisão de abandonar esses sistemas foi devido à sua incapacidade de lidar com a perda 8230 e não necessariamente porque o sistema não era rentável ao longo do tempo. Pode ser hora de dar uma olhada nesses sistemas e ver se você pode ter esquecido algo. (Estes são os tipos de sistemas que são fáceis de automatizar para que você possa testar a lucratividade durante um longo período relativamente rápido). Na próxima vez, quero superar a capacidade de lucrar com uma taxa de vitoria muito baixa. Isso tem a ver com o risco de recompensar o índice do sistema. Enquanto isso, pense em sistemas de negociação anteriores que você tenha tentado ou criado que você abandonou por causa da baixa taxa de ganhos. Deixe uma mensagem aqui se você só pode negociar uma estratégia de alta taxa de vitoria, porque você não pode lidar com a perda. Você acha que esta atitude machuca sua capacidade comercial? Deixe uma resposta Cancelar resposta
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